PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MID с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MID и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MID и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
7.38%
MID
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

1.28

^NDX:

1.48

Коэф-т Сортино

MID:

1.82

^NDX:

2.00

Коэф-т Омега

MID:

1.22

^NDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

MID:

0.96

^NDX:

1.97

Коэф-т Мартина

MID:

8.41

^NDX:

7.07

Индекс Язвы

MID:

2.60%

^NDX:

3.79%

Дневная вол-ть

MID:

17.05%

^NDX:

18.12%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

MID:

-6.97%

^NDX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.05%.


MID

С начала года

19.94%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

4.76%

1 год

20.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

26.05%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

6.53%

1 год

26.16%

5 лет

19.64%

10 лет

17.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MID, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.48
Коэффициент Сортино MID, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.00
Коэффициент Омега MID, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.27
Коэффициент Кальмара MID, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.961.97
Коэффициент Мартина MID, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.417.07
MID
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
1.48
MID
^NDX

Просадки

Сравнение просадок MID и ^NDX

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.97%
-4.02%
MID
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности MID и ^NDX

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.85%
5.30%
MID
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab