Сравнение MID с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MID с ^NDX

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX).

MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MID или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между MID и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MID и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MID

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MID:

-0.11

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

MID:

0.01

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

MID:

1.00

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MID:

-0.10

^NDX:

0.14

Коэф-т Мартина

MID:

-0.42

^NDX:

0.50

Индекс Язвы

MID:

5.94%

^NDX:

6.21%

Дневная вол-ть

MID:

23.33%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

MID:

-40.15%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

MID:

-17.59%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%.

MID

С начала года

-10.70%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-13.32%

1 год

-2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-9.50%

1 год

3.07%

5 лет

15.68%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MID и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MID

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MID: -0.11

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

MID: 0.01

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

MID: 1.00

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

MID: -0.10

^NDX: 0.14

Коэффициент Мартина

MID: -0.42

^NDX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MID

^NDX

Просадки

Сравнение просадок MID и ^NDX

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MID

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности MID и ^NDX

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 15.97% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MID

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MID с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MID и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MID и ^NDX

MID

^NDX

Сравнение MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MID и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности MID и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество